期货连续追(期货连续涨停是怎么计算的)

什么是期货连续追？

期货连续追（Continuous Contract）是指在期货市场中，为了方便进行技术分析和历史回溯，将相同品种、不同交割月份的合约数据拼接起来，形成一个连续的时间序列。这样，投资者就可以通过一个连续的合约来追踪某个期货品种的价格波动情况，而不必跟踪多个合约。

如何计算期货连续追？

计算期货连续追需要遵循以下步骤：

1. 找到相同品种的所有合约；

2. 选出主力合约，通常为离到期日最近的合约；

3. 将主力合约数据与次月合约数据进行平滑过渡；

4. 重复以上步骤，直到所有合约都被拼接为一个连续的时间序列。

需要注意的是，期货连续追并不是所有投资者都需要用到的工具。如果你只关心某个特定合约的价格走势，那么使用单个合约即可。但如果你希望进行长期技术分析或对历史价格进行回溯，那么期货连续追会给你带来很大的便利。

期货连续追的优缺点

期货连续追的优点在于，它提供了一个方便的工具，可以让投资者更加轻松地进行技术分析和历史回溯。此外，期货连续追还可以帮助投资者更好地把握市场趋势，从而做出更准确的交易决策。

然而，期货连续追也有其局限性。首先，由于各个合约之间的差异，期货连续追并不能完全代表实际的价格走势。其次，期货连续追的运行需要耗费大量的计算资源，因此可能会造成一定的延迟。最后，期货连续追也可能因为数据处理不当而导致错误，因此需要谨慎使用。

总结

期货连续追是一种将多个期货合约数据拼接为一个连续的时间序列的工具，可以方便投资者进行技术分析和历史回溯。它的优点在于可以提高投资者的交易决策准确性，但同时也存在一些局限性。投资者在使用期货连续追时，需要根据自己的需要和实际情况进行选择，并且要注意数据处理的正确性。